Wti Trading กลยุทธ์

การซื้อขายน้ำมันดิบน้ำมันดิบเป็นผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติที่ใช้กันโดยทั่วไปในการผลิตและการผลิตพลังงานโดยทั่วไปแล้วจะมีการสั่งซื้อด้วยเจตนาที่จะได้รับการกลั่นในการใช้ชีวิตประจำวันเช่นดีเซลน้ำมันเบนซินน้ำมันทำความร้อนน้ำมันเครื่องบินพลาสติกเครื่องสำอางยาและ ปุ๋ยดังกล่าวราคาของมันมีผลกระทบอย่างมากต่อเศรษฐกิจโลกมันมีการซื้อขายในปริมาณมากทั่วทุกมุมโลกเรียนรู้การค้าน้ำมัน - Free Webinars, Ebooks และ 1 1 การฝึกอบรมที่ราคาน้ำมันเป็นปัจจัยทางเศรษฐกิจที่สำคัญทั่วโลก, โดยทั่วไปราคาน้ำมันที่สูงขึ้นมีแนวโน้มที่จะบั่นทอนการเติบโตทางเศรษฐกิจเนื่องจากการเพิ่มขึ้นของค่าใช้จ่ายในการเดินทางและการเดินเรือซึ่งจะส่งผลดีต่อแรงกดดันด้านเงินเฟ้อหากราคาน้ำมันยังคงสูงเป็นระยะเวลานาน ผลิตภัณฑ์เช่นพลาสติกและปุ๋ยได้รับผลกระทบเช่นกันโบรกเกอร์น้ำมันที่ดีที่สุดเทรดดิ้งแพลตฟอร์มสิ่งที่หมายถึงนี้จากจุดของผู้ประกอบการค้าในมุมมองของก็คือเมื่อราคาของ น้ำมันอยู่ในระดับสูงและยังคงอยู่ในระดับสูงเป็นระยะเวลาหนึ่งผู้ผลิตน้ำมันมีขั้นตอนในการลดราคากลุ่มต่างๆเช่นองค์การประเทศส่งออกปิโตรเลียมหรือ OPEC เห็นด้วยกับการชะลอตัวของการผลิตและผู้นำเข้าลดการซื้อดังนั้นผู้ค้าต้องเฝ้าดูเวลาน้ำมันที่สูง ราคาตลาดต่อต้านและอ่านข่าวอย่างระมัดระวังเพื่อดูว่าจะไปในระยะสั้น แต่ถ้าราคาน้ำมันต่ำเป็นระยะเวลานานก็ไม่ถือว่าเป็นปัจจัยบวกที่ชัดเจนสำหรับเศรษฐกิจโลกเมื่อราคาน้ำมันยังคงอยู่ในระดับต่ำเป็นเวลานาน บริษัท ที่สำรวจและขุดเจาะน้ำมันไม่สามารถระดมทุนที่ต้องการเพื่อค้นหาและผลิตได้เพียงพอเนื่องจากปริมาณน้ำมันเพียงพอเป็นสิ่งจำเป็นต่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจของเราทุกคนเป็นสิ่งสำคัญที่ บริษัท เหล่านี้จะสามารถทำงานต่อได้ ดังนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อราคายังคงต่ำเป็นเวลานานเป็นผู้นำเข้าที่เพิ่มขึ้นการซื้อสินค้าและกลุ่มเช่นโอเปกลดการผลิตที่พวกเขาไม่สนใจที่จะขายในราคาที่ต่ำต่อไปอีกครั้งพ่อค้าต้องดู สำหรับช่วงเวลาเหล่านี้ของพื้นสนับสนุนและปฏิบัติตาม แต่มีเหตุการณ์อื่น ๆ ที่จะต้องสังเกตเมื่อซื้อขายน้ำมันความไม่มั่นคงทางภูมิรัฐศาสตร์เกือบตลอดเวลามีผลโดยตรงต่อราคาของสงครามสินค้าโภคภัณฑ์หรือภัยคุกคามของความขัดแย้งจะผลักดันราคา ของน้ำมันขึ้นในทำนองเดียวกันหากมีความไม่แน่นอนทางการเมืองที่มีผลต่อผู้ผลิตน้ำมันรายใหญ่และที่เกิดขึ้นมากเป็นจำนวนมากประเทศกำลังพัฒนาการเลือกตั้งหรือการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองอื่น ๆ ในประเทศเหล่านี้สามารถผลักดันราคาเป็นอย่างดีพ่อค้ายังจะต้องมีการตระหนักถึง ผลกระทบที่ทำให้เกิดความวุ่นวายที่การผลิตน้ำมันจากชั้นหินในสหรัฐมีต่อราคาน้ำมันทั่วโลกอุตสาหกรรมยังคงพยายามที่จะปรับตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงที่กว้างใหญ่ที่แนวโน้มนี้จะมีการจัดเก็บภาษีเกี่ยวกับมันวิธีการซื้อขายน้ำมันจริงฟิวเจอร์สน้ำมันดิบเป็นมาตรฐาน, สัญญาซื้อขายที่ผู้ซื้อตกลงที่จะรับมอบจากผู้ขายปริมาณน้ำมันดิบเฉพาะเช่น 1,000 บาร์เรลในราคาที่กำหนดไว้ล่วงหน้าในวันที่ส่งมอบในอนาคตแพลตฟอร์ม Forex ในขณะนี้ ให้วิธีการที่คุณจะค้าน้ำมันล่วงหน้าโดยไม่ต้องมีการซื้อขายล่วงหน้าด้วยตัวเองดังนั้นจึงหลีกเลี่ยงความจำเป็นในการรับน้ำมันซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการค้าฟิวเจอร์สในท้ายที่สุดด้วยมาตรฐานของโลกมีอยู่ การจำแนกประเภทของน้ำมันดิบและการค้าน้ำมันที่แตกต่างกันในแต่ละน้ำมันของสหรัฐอเมริกาเรียกว่า West Texas Intermediate WTI และน้ำมันของสหราชอาณาจักรที่เรียกว่า Brent Blend oil WTI ถือว่ามีน้ำหนักเบาและมีกำมะถันต่ำเป็นส่วนประกอบที่ใช้กันทั่วไปในสหรัฐอเมริกา สิ่งสกปรกน้อยทำให้น้ำมันดิบ WTI เป็นน้ำมันดิบหวานซึ่งหมายความว่ามันมีความหนาแน่นต่ำและประหยัดมากขึ้นในการปรับแต่งและขนส่งโดยปกติจะแสดงให้เห็นถึงคุณค่าของมันธุรกิจการค้าที่สูงขึ้นที่หนึ่งหรือสองดอลลาร์ไป Brent Brent Blend แม้ว่าจะไม่ได้เป็นเบาเป็น WTI เป็นน้ำมันดิบชนิดหวานและมีปริมาณกำมะถันประมาณ 0 37 กำมะถันในภาคตะวันตกเฉียงเหนือของยุโรปใช้ในการผลิตน้ำมันและกลั่นกลางซึ่งเป็นไปได้ที่จะค้าน้ำมันดิบทั้งสองนี้ แพลตฟอร์มเทรดดิ้งน้ำมันดิบในแพลตฟอร์ม forex อาจแตกต่างจากการซื้อขายในสินค้าโภคภัณฑ์อื่น ๆ บางแพลตฟอร์มเพียงค้า CFDs ในน้ำมันและจากนั้นคุณค้าสัญญาเช่นเดียวกับที่คุณจะคู่สกุลเงินน้ำมันโดยทั่วไปมีการซื้อขายกับเงินดอลลาร์เป็นน้ำมัน สัญญาซื้อขายล่วงหน้ามีราคาอยู่เสมอในสกุลเงินดอลลาร์คุณจะพบว่าในแพลตฟอร์ม forex ของคุณคู่ค้าเช่น OIL USD หรือบางครั้ง CLD USD คุณสามารถไปยาวหรือสั้นในคู่นี้เช่นเดียวกับที่คุณจะคู่อื่น ๆ สิ่งที่จะทำให้การซื้อขายน้ำมันดิบ ต่างจากคู่อื่น ๆ ที่ตลาดถูก จำกัด ด้วยเวลาบนแพลตฟอร์มบางช่วงเวลาการซื้อขายน้ำมันถูก จำกัด ไว้ระหว่าง 02 00 และ 21 00 เวลาลอนดอนในบางแพลตฟอร์มเนื่องจากแพลตฟอร์มเหล่านี้สามารถเข้าถึงสัญญาผู้ขายเฉพาะของผู้ขายและไม่ให้ CFD ในทำนองเดียวกัน บางแพลตฟอร์มใช้สัญญาสำหรับน้ำมันที่มีวันที่หมดอายุและผู้ค้าควรทราบว่าการถือครองพวกเขานานเกินไปจะนำไปสู่การถูกรีดขึ้นไปในราคาสัญญาใหม่ตัวอย่างเช่น ในเวลาหมดอายุ 12 00 GMT ราคาปิดสัญญาเก่าอยู่ที่ 35 เหรียญสหรัฐต่อบาร์เรลและราคาของสัญญาใหม่ซื้อขายที่ 40 เหรียญสหรัฐฯเมื่อหมดอายุข้อตกลงเก่าจะถูกปิดโดยอัตโนมัติที่ 35 เหรียญสหรัฐโดยจะมีการพิจารณาผลกำไรหรือขาดทุน ในขอบและดังนั้นในความสมดุลฟรีคุณต้องให้คำแนะนำพิเศษให้กับตัวแทนจำหน่ายและเพื่อให้ตัวแทนจำหน่ายจะเปิดข้อตกลงใหม่ในราคา 40 50 ราคาของสัญญาใหม่ที่ 12 00 GMT และวางจำนวนเท่ากับ ไปที่ส่วนที่เหลือในข้อตกลงเก่ายกเว้นกรณีที่คุณให้คำแนะนำอื่น ๆ ดังนั้นจึงเป็นสิ่งสำคัญมากเมื่อซื้อขายน้ำมันบนแพลตฟอร์ม forex ของคุณให้ตระหนักถึงข้อ จำกัด หรือข้อ จำกัด เวลาที่อาจใช้ แต่อย่างชัดเจนความสามารถในการได้รับดังกล่าว การเข้าถึงตลาดของเหลวที่น่าขนลุกและการเคลื่อนไหวอย่างรวดเร็วนี้เป็นโอกาสที่ยอดเยี่ยมสำหรับ traders. How เพื่อทำกำไรจากความผันผวนของน้ำมันด้วยกลยุทธ์ต่อไปความผันผวนล่าสุดในราคาน้ำมันที่มีการจัดโอกาสที่ดีสำหรับผู้ค้าที่จะทำกำไรถ้าพวกเขาสามารถ ไปยัง ทำนายทิศทางที่ถูกต้องความผันผวนเป็นไปตามการคาดการณ์ของราคาตราสารในทิศทางใดตัวอย่างเช่นถ้าความผันผวนของน้ำมันอยู่ที่ 15 และราคาน้ำมันในปัจจุบันอยู่ที่ 100 เหรียญสหรัฐหมายความว่าภายในปีหน้าผู้ค้าคาดว่าราคาน้ำมันจะมีการเปลี่ยนแปลง 15 ถึง 85 หรือ 115 ถ้าความผันผวนในปัจจุบันสูงกว่าความผันผวนในอดีตผู้ค้าคาดว่าความผันผวนของราคาในอนาคตจะสูงขึ้นหากความผันผวนในปัจจุบันต่ำกว่าค่าเฉลี่ยระยะยาวผู้ค้าคาดว่าความผันผวนของราคาในอนาคตจะเพิ่มขึ้น CBOE ของ CBOE OVX แทร็คความผันผวนโดยนัยของการตีราคาในราคาที่กองทุน ETF ติดตาม ETF ติดตามการเคลื่อนไหวของ WTI น้ำมันดิบ WTI โดยการซื้อน้ำมันดิบ NYMEX ฟิวเจอร์สสำหรับข้อมูลเพิ่มเติมดูความผันผวนของผลกระทบต่อการกลับมาของตลาด ได้รับประโยชน์จากราคาน้ำมันที่ผันผวนโดยใช้กลยุทธ์การซื้อขายตราสารอนุพันธ์ซึ่งส่วนใหญ่ประกอบด้วยการเลือกซื้อและขายพร้อมกันและเข้าทำสัญญาซื้อขายล่วงหน้าในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ges เสนอผลิตภัณฑ์อนุพันธ์น้ำมันดิบกลยุทธ์ที่ใช้โดย traders เพื่อซื้อความผันผวนหรือกำไรจากความผันผวนที่เพิ่มขึ้นเรียกว่า straddle ยาวประกอบด้วยการซื้อโทรและ put option ในราคา strike เดียวกันกลยุทธ์กลายเป็นกำไรถ้ามี การเคลื่อนไหวที่มีขนาดใหญ่ขึ้นทั้งในทิศทางขึ้นและลงสำหรับข้อมูลเพิ่มเติมโปรดดูที่กำหนดราคาน้ำมันตัวอย่างเช่นหากน้ำมันซื้อขายที่ราคา 75 เหรียญสหรัฐและการเรียกเก็บเงินตามราคาตลาดเป็นการซื้อขายที่ 3 และที่ ตัวเลือกการกำหนดราคาเสนอขายหุ้นแบบมีส่วนร่วมมีการซื้อขายที่ 4 กลยุทธ์จะกลายเป็นผลกำไรมากกว่าการเคลื่อนไหว 7 ครั้งในราคาน้ำมันดังนั้นถ้าราคาน้ำมันพุ่งขึ้นเกิน 82 หรือลดลงเกินกว่า 68 ยกเว้นค่านายหน้ากลยุทธ์ก็มีผลกำไร เป็นไปได้ที่จะใช้กลยุทธ์นี้โดยใช้ตัวเลือกเงินที่เรียกว่าการบีบรัดยาวซึ่งจะช่วยลดค่าใช้จ่ายพรีเมี่ยมพรีเมี่ยม แต่จะต้องมีการเคลื่อนไหวขนาดใหญ่ในราคาหุ้นสำหรับกลยุทธ์ที่จะทำกำไรกำไรสูงสุดคือทฤษฎี พันธมิตรไม่ จำกัด กับ upside และการสูญเสียสูงสุดถูก จำกัด ไว้ที่ 7 ดูข้อมูลเพิ่มเติมวิธีการซื้อน้ำมัน Options กลยุทธ์การขายความผันผวนหรือเพื่อประโยชน์จากความผันผวนที่ลดลงหรือมีเสถียรภาพเรียกว่า straddle สั้นประกอบด้วยการขายสาย และเป็นตัวเลือกการขายที่ราคาตีเดียวกันกลยุทธ์จะกลายเป็นผลกำไรหากราคาอยู่ในช่วงที่ถูกผูกไว้ตัวอย่างเช่นหากน้ำมันซื้อขายที่ US 75 และตัวเลือกการโทรที่เรียกเก็บเงินที่ราคาซื้อขายอยู่ที่ระดับ 3 และที่ ตัวเลือกการกำหนดราคาเสนอขายหุ้นแบบมีส่วนร่วมมีการซื้อขายที่ 4 กลยุทธ์จะกลายเป็นผลกำไรหากราคาน้ำมันมีการเคลื่อนไหวไม่เกิน 7 ครั้งดังนั้นหากราคาน้ำมันเพิ่มขึ้นเป็น 82 หรือลดลงเหลือ 68 ไม่รวมค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์กลยุทธ์จะทำกำไรได้ นอกจากนี้ยังสามารถใช้กลยุทธ์นี้ได้โดยใช้ตัวเลือกเงินที่เรียกว่าการบีบคอสั้นซึ่งจะช่วยลดกำไรสูงสุดที่สามารถทำได้ แต่เพิ่มช่วงที่กลยุทธ์มีผลกำไรกำไรสูงสุดจะถูก จำกัด ไว้ที่ 7 และขาดทุนสูงสุด เป็นทฤษฎี unl imited on the upside สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมโปรดดูที่ How Low Can Oil Go Go กลยุทธ์ด้านบนเป็นแบบ bidirectional พวกเขาเป็นอิสระจากทิศทางของการย้ายหากผู้ประกอบการค้ามีมุมมองเกี่ยวกับราคาของน้ำมันที่พ่อค้าสามารถดำเนินการกระจายที่ให้พ่อค้า โอกาสที่จะทำกำไรและในเวลาเดียวกันจำกัดความเสี่ยงกลยุทธ์ที่นิยมหย่อนใจคือการแพร่กระจายการโทรหมีซึ่งประกอบด้วยการขายโทรออกเงินและการซื้อโทรออกได้มากขึ้นของเงิน ความแตกต่างระหว่างเบี้ยประกันคือจำนวนเงินสุทธิและเป็นกำไรสูงสุดสำหรับกลยุทธ์การสูญเสียสูงสุดคือความแตกต่างระหว่างความแตกต่างระหว่างราคาการประท้วงกับจำนวนเงินเครดิตสุทธิตัวอย่างเช่นหากมีการซื้อขายน้ำมันที่ US 75 และ 80 และ 85 ตัวเลือกการเรียกราคาถูกซื้อขายที่ 2 5 และ 0 5 ตามลำดับกำไรสูงสุดคือเครดิตสุทธิหรือ 2 2 5 - 0 5 และขาดทุนสูงสุด 3 5 2 กลยุทธ์นี้สามารถใช้โดยใช้ตัวเลือกการขายโดยการขาย ซื้อที่ไม่แพงและซื้อได้มากยิ่งขึ้น out - of - the - money ใส่กลยุทธ์คล้าย ๆ กันคือการแพร่กระจายการโทรวัวที่ประกอบด้วยการซื้อโทรออกค่าเงินและการขายโทรออกที่ยิ่งใหญ่ที่สุดแม้กระทั่งความแตกต่างระหว่างพรีเมี่ยมคือ ยอดเงินสูงสุดคือส่วนต่างระหว่างราคาที่ระงับการเดบิตและยอดสุทธิเดบิตตัวอย่างเช่นถ้าน้ำมันซื้อขายที่ US 75 และตัวเลือกการโทรราคา 80 และ 85 มีการซื้อขายที่ 2 5 และ 0 5 ตามลำดับการสูญเสียสูงสุดคือการหักเงินสุทธิหรือ 2 2 5 - 0 5 และมีกำไรสูงสุด 3 5 2 กลยุทธ์นี้สามารถใช้โดยใช้ตัวเลือกการขายโดยการซื้อ out-of-the - เงินฝากใส่และขายแม้กระทั่งต่อไป out - of - the - money ใส่นอกจากนี้ยังเป็นไปได้ที่จะใช้ตำแหน่งการแพร่กระจายที่ไม่มีทิศทางเดียวหรือซับซ้อนโดยใช้ฟิวเจอร์สข้อเสียเดียวก็คืออัตรากำไรที่จำเป็นสำหรับการป้อนเข้าสู่ตำแหน่งฟิวเจอร์สจะสูงขึ้นเมื่อเทียบกับ เข้าสู่ตำแหน่งตัวเลือก Bottom Line แทรคเกอร์สามารถ prof จากความผันผวนของราคาน้ำมันเช่นเดียวกับที่พวกเขาสามารถมีกำไรจากการชิงช้าในราคาหุ้นกำไรนี้จะทำได้โดยใช้ตราสารอนุพันธ์เพื่อให้ได้รับประโยชน์จากการใช้ประโยชน์จากหุ้นกู้โดยไม่มีการถือครองอยู่ในขณะนี้หรือจำเป็นต้องมีตัวตนอยู่ภายใต้การค้า WTI BRENT Spread. The WTI ความแตกต่างระหว่างราคาน้ำมันสองชนิดของน้ำมันดิบเวสต์เท็กซัสอินเตอร์ไฮเก้น WTI ด้านยาวและน้ำมันดิบ Brent Crude Brent ในระยะสั้นน้ำมันทั้งสองมีความแตกต่างในความสามารถของ WTI ในการผลิตน้ำมันเบนซินเล็กน้อยในการแตก ซึ่งเป็นสาเหตุที่ทำให้อัตราการกำหนดราคาของ WTI อยู่ที่เบรนท์เนื่องจากน้ำมันทั้งสองมีความคล้ายคลึงกันมากการแพร่กระจายของพวกเขาแสดงให้เห็นถึงความสามารถในการคาดการณ์ได้อย่างมากและมักจะแปรผันไปตามค่าเฉลี่ยบางอย่างดังนั้นจึงเป็นไปได้ที่จะใช้ค่าเบี่ยงเบนจากมูลค่าการแพร่กระจายที่เป็นธรรมในการเดิมพันคอนเวอร์เจนซ์ ค่าการแพร่กระจายยุติธรรมสามารถคำนวณได้จากค่าเฉลี่ยถอยหลังถดถอยการถดถอยของเครือข่ายประสาทหรือขั้นตอนอื่น ๆ เราคำนวณการคำนวณค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่เป็น a n กลยุทธ์การซื้อขายตัวอย่างจากกระดาษต้นฉบับสาเหตุหลักทั้งสองต่างมีองค์ประกอบทางเคมีแตกต่างกันทั้งในด้านการผลิตและการขนส่งความแตกต่างเหล่านี้สะท้อนให้เห็นถึงการกระจายตัวของราคาระหว่างสัญญาฟิวเจอร์สทั้งสองส่วนการแพร่กระจายหมายถึงการกลับรายการเนื่องจากส่วนใหญ่เกิดจากแรงกระแทกด้านราคา เป็นเพียงชั่วขณะดังนั้นการแพร่กระจายจะย้ายกลับไปสู่ความสมดุลทางเศรษฐกิจในระยะยาวดังนั้นจึงเป็นไปได้ที่จะสร้างยุทธศาสตร์การค้าขึ้นอยู่กับการพลิกกลับหมายถึงนี้ข้อควรระวังในการใช้พารามิเตอร์จากกระดาษต้นทางเป็นสิ่งจำเป็นเนื่องจากต้องอาศัยประวัติย่อและ ดังนั้นจึงอาจมีความเสี่ยงต่อการทำเหมืองข้อมูลความลำเอียงความเชื่อมั่นในความถูกต้องของความผิดพลาดความเชื่อมั่นในความถูกต้องของข้อผิดพลาดในขณะที่ไม่มีข้อสงสัยใด ๆ เกี่ยวกับการพลิกกลับค่าเฉลี่ยความจำเป็นในการประเมินค่าเฉลี่ยระยะเวลาเฉลี่ยที่ใช้ในการซื้อขายเป็นกระดาษ backtest และการเพิ่มประสิทธิภาพจะขึ้นอยู่กับตัวอย่างข้อมูลสั้น ๆ ช่วงเวลาของการปรับสมดุลข้อมูลเกี่ยวกับระยะเวลาของการปรับสมดุล มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทนที่ได้รับจากการซื้อขายเครื่องมืออ้างอิงจำนวนการซื้อขายเครื่องมือการประเมินความซับซ้อนการคำนวณระยะเวลาที่เริ่มต้นจากกระดาษต้นฉบับหมายเหตุถึงผลการดำเนินงานที่คาดการณ์ในรอบปีที่คำนวณเป็นค่าเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักในตัวอย่างและนอกช่วงเวลาตัวอย่างข้อมูลจากตาราง 2 หมายเหตุ ความผันผวนโดยประมาณของตัวเลขจากในและนอกช่วงระยะเวลาตัวอย่าง, ข้อมูลจากตาราง 2 หมายเหตุถึงการเบี่ยงเบนสูงสุดจำนวนที่มากที่สุดจากในและนอกช่วงตัวอย่าง, ข้อมูลจากตาราง 2. การซื้อขายคู่, การเก็งกำไร, การแพร่กระจายการซื้อขาย ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ของ WTI Brent spread เฉลี่ย 20 วันคำนวณในแต่ละวันถ้า Spread spread อยู่เหนือ SMA 20 เราจะเข้าสู่ช่วงสั้น ๆ ใน Spread เมื่อปิดการวางเดิมพันว่าการ Spread จะลดลงเป็นมูลค่ายุติธรรมโดย SMA 20 การค้า ถูกปิดเมื่อใกล้ชิดกับวันทำการซื้อขายเมื่อส่วนต่างราคามีมูลค่าต่ำกว่ามูลค่ายุติธรรมหากมูลค่าปัจจุบันของ spread spread ต่ำกว่า SMA 20 เราจะเข้าสู่สถานะ Long betting ว่าส่วนต่างราคาจะเพิ่มขึ้นและการปิดทำการซื้อขายเมื่อใกล้ วันทำการเมื่อ Spread แพร่กระจายเหนือมูลค่าที่เหมาะสม Source Paper. Evans, Dunis, Futures การซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของกฎหมายขยายการประยุกต์ใช้คำอธิบายความสัมพันธ์บทคัดย่อ Original motivation for this paper คือการตรวจสอบตัวกรองความสัมพันธ์เพื่อปรับปรุงผลตอบแทนจากการลงทุนในรูปแบบการซื้อขาย คือการขยายการซื้อขายสัญญาฟิวเจอร์สที่ผ่านมาในรูปแบบ Fair Value ของบัตเตอร์เวิร์ ธ และโฮล์มส์ 2003 โดยมีรูปแบบการซื้อขายที่ได้รับการทดสอบ ได้แก่ MACD เทคนิคการถดถอยแบบเดิมและการถดถอยของเครือข่ายประสาทเทียมยังแสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพของ ฟิลเตอร์มาตรฐาน 2 แบบตัวกรองมาตรฐานและตัวกรองความสัมพันธ์ในกฎการซื้อขายผลตอบแทนของเราแสดงให้เห็นว่าแบบจำลองที่ดีที่สุดสำหรับการซื้อขายการแพร่กระจาย WTI-Brent เป็นแบบจำลอง ARMA ซึ่งพิสูจน์แล้วว่าเป็นผลกำไรทั้งในและนอกระบบ - ตัวอย่างนี้แสดงโดยผลตอบแทนรายปีตัวอย่างของ 34 94 สำหรับตัวกรองมาตรฐานและความสัมพันธ์เหมือนกันรวมถึงค่าใช้จ่ายในการทำธุรกรรมกระดาษอื่น ๆ s ยุทธศาสตร์การซื้อขายในตลาดน้ำมันดิบล่วงหน้าบทคัดย่อบทความของเขาสำรวจว่ากลยุทธ์การซื้อขายทางเทคนิคทั่วไปที่ใช้ในตลาดตราสารทุนสามารถใช้ผลกำไรในตลาดสำหรับน้ำมันดิบ WTI และ Brent กลยุทธ์การทดสอบคือแถบ Bollinger Bands, ผลตอบแทนของพอร์ตการลงทุนป้องกันความเสี่ยงของ WTI และ Brent ระบบการซื้อขายได้รับการทดสอบด้วยข้อมูลย้อนหลังตั้งแต่ปี 2535 ถึงปีพศ. 2556 ซึ่งเป็นข้อมูล 22 ปีและข้อกำหนดต่าง ๆ อัตราส่วนการป้องกันความเสี่ยงของพอร์ตน้ำมันดิบจะได้มาจากการใช้กระบวนการ Johansen และแบบจำลองเชิงเส้นแบบไดนามิก Kalman filtering ความสำคัญของผลลัพธ์ที่ได้รับการประเมินด้วยการทดสอบ bootstrap ซึ่งใช้คำสั่งที่สร้างขึ้นแบบสุ่มผลลัพธ์แสดงให้เห็นว่าการตั้งค่าบางอย่างของระบบสามารถทำกำไรได้ในทุกๆระยะเวลาห้าปีที่ผ่านการทดสอบนอกจากนี้ยังสร้างผลกำไรและอัตราส่วน Sharpe ที่มีนัยสำคัญ สูงกว่าคำสั่งที่สร้างขึ้นแบบสุ่มประมาณเวลาการถือครองเดียวกันผลที่ดีที่สุด s มีอัตราส่วน Sharpe เกินกว่าสามเมื่อได้รับแบบจำลองเชิงเส้นแบบไดนามิกที่มีการกรอง Kalman และการประมาณความเป็นไปได้สูงสุดของความแปรปรวนที่ไม่รู้จักของสมการของรัฐถูกใช้ในการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องอัตราส่วนการป้องกันความเสี่ยงของพอร์ตผลการวิจัยแสดงให้เห็นว่าน้ำมันดิบ ตลาดอาจไม่ได้รับผลกระทบจากรูปแบบที่ย่ำแย่นักลงทุนความยากจนในการศึกษาทางวิชาการทางการเงินกระจายกลยุทธ์การซื้อขายในตลาดซื้อขายน้ำมันดิบบทคัดย่อฮาร์วี่ย์หลิวและจู้แย้งว่าอาจเป็นส่วนใหญ่ของบทข้ามของวรรณกรรมผลตอบแทนเป็นขยะ ปัจจัยเพิ่มเติมและจะพบผล Cross-Sectional สำคัญกับการทดลองและข้อผิดพลาดพอสมควร Lopez de Prado ระบุในชุดของบทความในเส้นเลือดดำที่คล้ายกันผลการวิจัยทางวิทยาศาสตร์ในทำนองคลองธรรมผลการปฏิบัติก่อนหน้านี้และสิ่งพิมพ์จะถูกตรวจสอบเฉพาะในโอกาสน้อยการเจริญเติบโตในช่วงเวลาของ ความลึกโดย Reinhart-Rogoff เป็นเอกสารทางเศรษฐกิจที่มีอิทธิพลมากที่สุดในช่วงหลายปีที่ผ่านมาโดยได้รับการตีพิมพ์ในนิตยสารชั้นนำ Alt hough กระดาษที่มีแม้กระทั่งเล็กน้อย Excel - Bugs เอา 3 ปีจนถึงผลผิดและวิธีการที่ไม่ดีได้เปิดเผยอย่างเต็มที่ตรวจสอบไม่ได้ตรวจสอบสเปรดัยง่ายบทความนี้วิเคราะห์ตัวอย่างที่โดดเด่นน้อยกว่าการซื้อขายกระจายในตลาดฟิวเจอร์สน้ำมันดิบโดย Thorben Lubnau ผู้เขียนรายงานว่ากลยุทธ์ที่เรียบง่ายของเขาในระยะยาว Sharpe-Ratios สูงกว่า 3 แสดงให้เห็นว่าเช่นเดียวกับ Reinhart-Rogoff ไม่มีใครต้องการสถิติการทดสอบที่ซับซ้อนเพื่อทำให้ผลลัพธ์ที่ได้เป็นเท็จคำอธิบายง่ายกว่ามากผู้แต่งไม่มีเงื่อนใขในการซื้อขาย เขาใช้ข้อมูลที่ไม่ถูกต้องเชื่อมโยงกับตลาด